2006年05月22日

5月14日〜5月20日の為替ディール結果報告

先週の為替ディール結果報告。
【先週初め→終わりのポジション状況】
・AUD/JPY 12枚 L @ 85.514
        →12枚 L @ 85.514(変化なし)
         週末レート @ 84.620【マイナス】

・GBP/CHF  4枚 L @2.26335
       →  2枚 L @2.26820(一部利益確定)
         週末レート @2.28680【プラス】

・USD/CHF  8枚 L @1.25618
       →  6枚 L @1.24120(一部損切り)
         週末レート @1.21650【マイナス】

※実効レバレッジ 4.01倍 → 2.97倍
※含み益 ▲471,254円
    →▲209,244円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)2,519円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)
(コメント)
 AUD/JPYは金・原油など商品価格の下落の影響で下降気味です。様子見が続きます。
 GBP/CHFは再び@2.29までやってきたので一部利益確定しておきました。
 USD/CHFは単価下げを狙って1勝1敗。どうやら底で反発したのかなあという感触ですが,今週はどう動きますやら。
 レバレッジが随分低くなってきました。良い傾向ですが,GBP/CHFあたりはもうちょっと奮発して仕込んでもいいかなと思っているので,@2.25あたりまで下ってくれば仕掛けてみたいと思っています。

 さて,損益ベース(注:時価評価)ではこうなりました。
売買損益     220,332円
獲得スワップ    23,663円
合計       243,995円
 年間損益    ▲34,371円
(うちスワップ  576,368円)
(コメント)
 USD/CHFが回復傾向にあるので全体としてはプラスですが,AUD/JPYは先週末よりもちょこっと下げてますからこっちはマイナスです。じっくりスワップで回復を待ちましょう。



(今週のディール予定)
 GBP/CHFがやや高いところにいるので,さらに上って@2.30レベルまで来るようでしたら短期勝負でショートをしかけるかもしれません。この水準以下ならショートはやりません。GBP/JPYも@211台に乗せたので,そろそろ落ちていくのではないかと思っていますが,ヨーロッパ通貨はワールドカップ中は強そうな雰囲気です。ま,結局は無理せず様子見ってことになりそうです。
posted by 隼人魂 at 20:19| 鹿児島 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | FXディール結果報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年05月15日

5月07日〜5月13日の為替ディール結果報告

先週の為替ディール結果報告。
【先週初め→終わりのポジション状況】
・AUD/JPY 12枚 L @ 85.730
        →12枚 L @ 85.514(単価引下げ)
         週末レート @ 85.020【マイナス】

・GBP/CHF  7枚 L @2.26166
       →  4枚 L @2.26335(一部利益確定)
         週末レート @2.26870【プラス】

・USD/CHF 16枚 L @1.25939
       →  8枚 L @1.25618(ポジ拡大)
         週末レート @1.19740【マイナス】

※実効レバレッジ 3.38倍 → 4.01倍
※含み益 ▲238,735円
    →▲471,254円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)3,090円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)
(コメント)
 USD/JPYが109円台前半まで落ちた事から,クロス円は軒並み下落してます。AUD/JPYも含み損状態になっちゃいました。狭いレンジで単価引下げディールを敢行しましたのでやや単価を下げることはできましたが。
 GBP/CHFは@2.29に乗せたところで5枚利益確定。その後@2.27台前半に落ちてきたところを2枚ロング。2日ほどで@2.26まで落ちてくるとは思いませんでしたが(1週間ぐらいかかるかなとの読みでした),まあいいや。
 USD/CHFはますます泥沼。@1.21,@1.20を切ったところで4枚ずつ損切りしました。下落スピード早すぎ。戦争前のような動きです。しばらくナンピンはせずに様子見です。

 さて,損益ベース(注:時価評価)ではこうなりました。
売買損益    ▲517,401円
獲得スワップ    29,095円
合計      ▲488,306円
 年間損益   ▲278,366円
(うちスワップ  552,705円)
(コメント)
 再び(三度?)年間マイナス状態に逆戻りです。AUD/JPYもUSD/CHFもけっこう下げましたので,大きくマイナスになりました。今年獲得したスワップ分が1週間でなくなるぐらいの下落だったわけですね。ま,こういうこともありますわな。



(今週のディール予定)
 月曜日から結構荒れてます。下落基調のAUD/JPYは様子見です(1円以上下ってます)。USD/JPYがさらに円高方向に進むとやや厳しいですが,ポジションレートあたりまで上ってきたらもう少し身軽にするかもしれません。
 GBP/CHFは引き続き,下ってきても買えるように準備しておきます。
 USD/CHFは泥沼の状況ですが,イランの地政学リスクが早晩なくなるかもしれないとの極秘情報を得ましたので(大層やな)ドル巻き返しに期待してホールドです。ナンピンはしません。
posted by 隼人魂 at 19:26| 鹿児島 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXディール結果報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年05月12日

オモロそうなキワモノを集めてみました

skypephone.jpg オモロイものを見つけました。
Skype対応クラシックUSB電話

 いや,買わないですよ,僕は。Skype対応のUSB電話型のデバイスは既に持ってますので。でも,ちょっと魅かれるなあ・・・。

cigarsong.jpg 他にもこんなオモロイものが!
シガーライターソケットに差し込んで使えるクルマ専用MP3プレーヤー

 これは解説記事のサイトをリンクしておきました。こういう「チョイ役」のハードは好きですね。西宮の自宅と神戸の寺を車で往復する時はカーステレオでCDを聞く事が多いのですが,そんなにCDは持っていないし,1枚終わったら取り換えるのも面倒だし(高速道路の移動がほとんどなので危険),やっぱりこういうときはMP3が役にたちます。

 かといってMP3対応のCD-Rを使うのも大げさで,実際フォークデュオ「ゆず」の未収録曲集がCDにして10枚ぐらいあるのを全部MP3のCDにして聞いてたりしますが,一度CDに焼いてしまうと曲の入れ替えができないので不便な時があります。

 じゃあiPod使えばいいじゃん。いやいや,僕が持っている初代iPodはまだまだ現役バリバリですが,すでに家のMacに入っているiTunesのライブラリはiPodのMax容量4GB(初代どす)を軽く越えているので,複数のライブラリを使い分けるオンラインソフトを入れたり,一々シンクロさせる曲を事前に選んだりしておかないといけないという手間がかかるので,それもどうも面倒くさい。ま,面倒くさがってばっかりだといけませんけど,音楽ってやっぱり快適に聞いてナンボじゃない?だから快適に聞けるような環境を揃えなきゃいけません。・・・これは僕の勝手な思い込みかな?

 そんなわけでUSBフラッシュメモリに数曲忍ばせておいて,車のシガーソケットにこのハードといっしょに突き刺すだけでちょっとした曲や講演録なんかが手軽に聞けるようになります。・・・うーん。買うかな。

mp3sunglass.gif 最後はギョッとしたオモロイもの。
サングラス型のMP3プレーヤー

 個人的には電磁波が脳に直接作用しそうなのでパスしたいところですが,コンセプトは好きです。運転中は無理ですが,スポーツジムで走りながらこれを使うのも悪くはなさそうです。ちょっと恥ずかしいですけど。

 世の中にはオモロイものってたくさんあるものなんですねえ。



【今週初め→May/12/06 00:35現在のポジション状況】
・AUD/JPY 12枚 L @ 85.730
        →10枚 L @ 85.563(一部利益確定)
         現在レート @ 85.810【プラス】

・GBP/CHF  7枚 L @2.26166
       →  2枚 L @2.25450(一部利益確定)
         現在レート @2.28350【プラス】

・USD/CHF 14枚 L @1.26251
       → 12枚 L @1.25998(一部損切り)
         現在レート @1.21450【マイナス】

※実効レバレッジ 3.38倍 → 3.66倍
※含み益 ▲238,735円
    →▲418,613円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)2,902円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)

(コメント)
 ドル弱いですねえ。ポンドが強いのでGBP/CHFは目標の@2.29台に乗せたので利益確定しておきましたが,それ以上にUSD/CHFの下落が早いのでちょっぴり心配しています。塩漬けかなあ。
posted by 隼人魂 at 00:42| 鹿児島 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | Mac ハードウェア | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年05月08日

4月30日〜5月06日の為替ディール結果報告

先週の為替ディール結果報告。
【先週初め→終わりのポジション状況】
・AUD/JPY 12枚 L @ 85.730
        →12枚 L @ 85.730(変化なし)
         週末レート @ 86.840【プラス】

・GBP/CHF  7枚 L @2.26166
       →  7枚 L @2.26166(変化なし)
         週末レート @2.27980【プラス】

・USD/CHF 14枚 L @1.26251
       → 16枚 L @1.25939(ポジ拡大)
         週末レート @1.22610【マイナス】

※実効レバレッジ 3.36倍 → 3.38倍
※含み益 ▲229,729円
    →▲238,735円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)4,498円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)
(コメント)
 GWの流動性が薄い期間だったのでけっこう粗っぽく動いたようです。
 オージードル(AUD)が利上げ(5.5%→5.75%)を決定した事で素直に買われて一時は88円に迫る勢いでしたが,USD/JPYの年初来安値更新の影響を受けて86円台に戻ってきました。水準としてはこんなもんなのかもしれませんね。
 GBP/CHFはポンドの鬼のような強さに引っ張られて含み益に転じています。でもポンドは暴れ馬なので要注意です。
 USD/CHFは泥沼のような状況になっていますが,長期保有の覚悟はできていますのでそれほど心配はしていません。この段階では,チョコチョコとナンピンするのではなく,大きく下げたときにどーんとナンピンする方針で相場の戻りを待つのがいいんでしょうね。

 さて,損益ベース(注:時価評価)ではこうなりました。
売買損益     ▲12,759円
獲得スワップ    32,461円
合計        19,702円
 年間損益    209,940円
(うちスワップ  523,610円)
(コメント)
 個別ペアで見ると激しい損益でしたが,全体で見たらおとなしめの成績に。USD/CHFの下落分をAUD/JPYとGBP/CHFでカバーした形です。
 スワップのおかげでなんとかプラスになっていますが,地合いは悪いなあというのが実感です。今週は頭からまたしてもドル安が進み,さらに円高も同時進行ですので雲行きは相変わらず悪いです。



(今週のディール予定)
 理想を言えばAUD/JPYをもうちょっと増やしてUSD/CHFを減らしておきたいところです。でもUSD/CHFはなかなかクローズできなさそうなので,ややレバが上ってしまうのを我慢して,AUD/JPYを85円半ばで仕込めるように指値を用意しておこうと思います。
posted by 隼人魂 at 20:08| 鹿児島 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | FXディール結果報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年05月07日

2006年04月の為替ディール報告

通算成績発表!

06年01月  329,949円(月間  +329,949円)
06年02月 ▲146,658円(月間  ▲476,607円)
06年03月 ▲249,164円(月間  ▲102,506円)
06年04月  190,238円(月間   439,402円)

※月末時点評価レートによる通算成績。
 算出方法は,月末時点の有効証拠金(現金+スワップ+含み損益)ー投資元金
 つまり月末時点で全部のポジションを解消したと考えたときの純利益。
※サヤトリなど他手法での利益はカウントしていません。

(コメント)
 3月末に落ち込んでいたAUD/JPYの相場が戻ってきました。後半はスイスフラン高の影響でGBP/CHF,USD/CHFなどが奮わず,利益が目減りしてしまいましたが,ま,まったり運用なのでそれほど気にすることもないでしょう。
 5月に入ってオージー(AUD)金利が0.25%利上げになったので,予想年間利回りも向上しそうです。ちなみに利上げ後のレートは5.75%ですから,レバ3倍として年利17.25%が金利相当分として入ってくる計算です。GBP/CHFやUSD/CHFのパフォーマンスはそれよりは落ちてしまいますが,トータルで年利15%前後は狙えます(あくまでスワップだけで考えれば)。あとはレバを上げすぎる事なく,ほどよく利益確定したり下ってきたところでナンピンしたりしてポジションを育てていく予定です。



【今週初め→ 現在のポジション状況】
・AUD/JPY 12枚 L @ 85.730
        →12枚 L @ 85.730(変化なし)
         現在レート @ 86.840【プラス】

・GBP/CHF  7枚 L @2.26166
       →  7枚 L @2.26166(変化なし)
         現在レート @2.27980【プラス】

・USD/CHF 14枚 L @1.26251
       → 16枚 L @1.25939(ポジ拡大)
         現在レート @1.22610【マイナス】

※実効レバレッジ 3.36倍 → 3.38倍
※含み益 ▲229,729円
    →▲238,735円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)4,498円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)

(コメント)
 USDが全面安の展開です。USD/CHFはもろに影響を受けていますが,クロス円以外のスワップ高ポジションなので我慢のしどころかと。かない速い展開での下落なので揺り戻す可能性は十分にありますし,資金的にはまだ余裕がありますから,ちょこちょこ下値で買っていってもいいかなと思いますが,エントリのタイミングはやっぱり難しいですねえ。
posted by 隼人魂 at 22:10| 鹿児島 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | FXディール結果報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年05月02日

4月23日〜4月29日の為替ディール結果報告

先週の為替ディール結果報告。
【先週初め→終わりのポジション状況】
・AUD/JPY 12枚 L @ 85.901
        →12枚 L @ 85.730(ポジレート引下げ)
         週末レート @ 86.370【プラス】

・GBP/CHF  7枚 L @2.26166
       →  7枚 L @2.26166(変化なし)
         週末レート @2.26160【マイナス】

・USD/CHF  6枚 L @1.27093
       → 14枚 L @1.26251(ポジ倍増)
         週末レート @1.23870【マイナス】

※実効レバレッジ 2.76倍 → 3.36倍
※含み益  197,791円
    →▲229,729円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)4,283円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)
(コメント)
 スイスフランが強くなってきたということは有事が近いということをマーケットは織り込み始めたということでしょうか。GBP/CHFといいUSD/CHFといい,含み損のレベルまで落ちてきました(USD/CHFはドル売りも強烈でした)。もちろん慌てるようなレベルではありませんので(そのためにレバ低めにしている)放っておくつもりですが,ちょっと嫌な感じです。
 もともとドル通貨防衛のためにアメリカはイランを空爆するだろうと見ていたので,ドル強気で見ていたのですが,ちょっとドルポジションは外した方がいいのかなあとも思うようになってきました。ん?もう遅いか?

 さて,損益ベース(注:時価評価)ではこうなりました。
売買損益    ▲427,178円
獲得スワップ    26,223円
合計      ▲400,955円
 年間損益    190,238円
(うちスワップ  491,149円)

【他手法の今期通算損益】(※注:保有ポジは時価評価をしています)
スイング    ▲260,833円
サヤトリ     516,582円(現在ノーポジ)

FX年間損益   445,987円
(コメント)
 主にスイスフランの上昇で大きくマイナスになっています。動くときは早いなあという印象。
 他手法は時価評価しにくいですね。正確な利益がわかりずらい。口座残高で見ていくしかないのですがどうもやりにくい。ポジってから閉じるまでの期間が短いときもあれば長いときもあるので,週ごとに区切るのは合わないのかもしれません。来週からは元にもどして,スワップ重視のポジションによる収益だけを発表する事にしたいと思います。他手法の利益(損失)は折りに触れて公表します。



(今週のディール予定)
 GWで流動性が薄くなる環境ですが,レバレッジもこれぐらいなのであまりじたばたせずに静観しておきます。下ってきたら買って上れば決済という短期スイング(ロングのみ)も考えていますが,少しぐらいの下げでは動かないつもりです。
posted by 隼人魂 at 17:49| 鹿児島 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | FXディール結果報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月30日

サヤトリ手法 その4

サヤトリ解説の第4回目。

 サヤトリ手法のポイントは4つありました。

  1. 値動きの相関性が高い2つの通貨ペアを選ぶ。
  2. 100%の相関はありえないので,各種イベントの後で2ペアの動きに歪みが生じるときが来る。
  3. 「歪みはいずれ矯正される」(「裁定」と言います)という理念の下で,矯正される方向にポジションを構築する。
  4. 適当なところでポジションをクローズして利益を確定させる。

 第1点目は,流動性の高さやスプレッドの狭さなどの理由から,僕はEUR/USDとGBP/USDのペアを使っているという話でした。そして前回は,第2点目についてこの通貨ペアの動きが違った場合の歪み度合いを測定してみたときのグラフから,上手にポジションをとれば利益をあげることができるのではないかということを見ました。今日はその続きです。

 さて,上記3点目の裁定理論に繋げるまでに考えなくてはいけないことを2,3羅列してみます。

  1. 歪みの「基準」をどのように決めるか?
  2. その基準はどこまで信用できるか?
  3. データはどこまでさかのぼって集めるべきか?

 サヤトリ手法のミソはこの「基準」値の設定の仕方にあります。これが正確であれば理屈の上では損することはありませんが,実際は損もしますので,逆に言うと,正確な基準なんて誰にもわかりません。第1点目は,あくまで経験則で基準値を見つけようというものです。第2点目では,そのようにして見つけた基準値の限界(完璧じゃない以上はどこかに欠点を抱えている)を知り,第3点目では実際にデータ収集にとりかかるにあたっての期間設定を考えます。

 正解のない問いですので僕も試行錯誤してみました。
 「似たような動きをする」ということは,直感的に算数の言葉で言い換えると,「2ペアの値の差がほぼ一定である」ということですから,まずは2ペアの差を考えてみよう。金曜日の終値を見ると,
GBP/USD=1.8253
EUR/USD=1.2632
なので,その差は0.5621ということになります。ふーん。それで?

 じゃあ木曜日の終値で見たらどうでしょうか。
GBP/USD=1.8015
EUR/USD=1.2532
なので,その差は0.5483

 じゃあその前の水曜日の終値は,
GBP/USD=1.7842
EUR/USD=1.2450
なので,その差は0.5392

 じゃあその前の火曜日の終値は・・・
 という風にデータを集めてくると,「おっ!」とひらめきますね。この差額データ(上の例では古い順に0.5392,0.5483,0.5621)の平均をとれば最適な「基準」になって都合がいいんじゃなかろうか?

 これも一つの正解です。た・だ・し,限界はあります。しかも少々厄介な欠点があります。それが何であるかについては回を改めましょう。もちろんやり方によってはその欠点をカバーできるかもしれません。僕は試していませんが。

 では他にどうすれば基準と思わしきものが作れるか?「平均」の欠点をカバーするなら,じゃあ「中央値(メジアン)」なら・・・。いやいや,日足の終値データだけでそもそも最適な基準が作れるのか?これを時間足にして,頻繁に取引されるヨーロッパ・ニューヨーク時間にウェイトを付けて「加重平均」したらどうか?あるいはアジア時間を間引いてもいい・・・などなどいろいろ考えてみました。そして結局,僕はシンプルに次の考えに落ち着きました。

【管理人流基準値】
・差額データのうちの最大のものと最小のものの単純平均を「基準」とする。

 シンプルでしょ。シンプルゆえに欠点もありますが,まあその欠点を頭に置いたうえで運用できればOKです。
 なぜこの基準値を使うかという話は次回に。とりあえず話を進めます。

 この「基準」と現在の差額とを比べていきます。「現在の差額 ー 基準値」を「(基準からの)乖離」と呼ぶと,現在の2通貨ペアの差額が基準よりも大きければ乖離はプラス,小さければマイナスということになります。集めたデータに対してExcelなどで計算させてグラフにプロットしてみると,「乖離」の動きが視覚で追えます。前回貼り付けたグラフがその例です。最新データを加味したものをもう一度載せましょうか。
saya.jpg(←クリックすると大きくなります)

※GBP/USDとEUR/USDのペア以外のペアで考えるときのことを考えて,僕は「乖離」を基準で割った「乖離度」というモノサシを使っています。グラフの縦軸は単位は%です。
※横軸の目盛りは第○週を表しています。

 乖離ゼロ(グラフの横軸)を挟んでプラスになったりマイナスになったりしていますね。ちなみに同じ期間のGBP/USDのグラフを見てみましょうか?
GBP.jpg(←クリックすると大きくなります)

 このようにGBP/USDだけだったら上昇するか下降するかはわかりません(後講釈でなんだかんだと理由はつけれますが)。でも2ペアの差額を見た場合,ゼロの時点からプラスマイナスどっちに行くかはわからないにせよ,プラスかマイナスの状態であれば,乖離ゼロの横軸に向かってグラフが動いていることがわかります(注:将来もそうなるとは限りませんよ!)。
 この経験則に従って,乖離がプラスかマイナスの一定の値になった時点で乖離がゼロになる方向にポジションをとれば,しばらくして乖離がマシになった時点で(必ずしもゼロじゃなくてもよい)ポジションを閉じたときに利益が出る事になるわけです。わかりますかね?詳しくは回を改めて書く事にします。

 勢いでサヤトリのポイントの第3点目,4点目の概要まで書いちゃいました。ま,それぞれのステージで注意しないといけない事があるので,それについてはまた詳しく書くつもりです。次回は,なぜこの「基準」を採用したのか,についての検証をしたいと思います。



【先週初め→終わりのポジション状況】
・AUD/JPY 12枚 L @ 85.901
        →12枚 L @ 85.730(ポジレート引下げ)
         週末レート @ 86.370【プラス】

・GBP/CHF  7枚 L @2.26166
       →  7枚 L @2.26166(変化なし)
         週末レート @2.26160【マイナス】

・USD/CHF  6枚 L @1.27093
       → 14枚 L @1.26251(ポジ倍増)
         週末レート @1.23870【マイナス】

※実効レバレッジ 2.76倍 → 3.36倍
※含み益  197,791円
    →▲229,729円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)4,283円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)

(コメント)
 ドルが大きく売られているようで,僕のポジションではUSD/CHFが直接影響を受けています。一気にポジションを倍増したわけではないのですが,大きめのナンピン買いがヒットしたりして(@1.2576)こんなポジションレートができあがっています。さらにもうちょっと買い足しておこうかなとも思っています。
 AUD/JPYはちょこっと買い増しした後で決済しましたので,ポジションレート引下げに成功。
 総じて今週は調子悪かったですね。
posted by 隼人魂 at 14:22| 鹿児島 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | FXトレードテクニック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月24日

4月16日〜4月22日の為替ディール結果報告

先週の為替ディール結果報告。
【先週初め→終わりのポジション状況】
・AUD/JPY 17枚 L @ 85.615
        →12枚 L @ 85.901(利益確定)
         週末レート @ 86.720【プラス】

・GBP/CHF  4枚 L @2.26025
       →  7枚 L @2.26166(ポジ拡大)
         週末レート @2.27330【プラス】

・USD/CHF  1枚 L @1.29760(新規ポジ)
       →  6枚 L @1.27093(ポジ拡大)
         週末レート @1.27550【プラス】

※実効レバレッジ 2.57倍 → 2.76倍
※含み益 181,104円
    →197,791円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)3,185円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)
(コメント)
 AUD/JPYは先週の予告通り,指値@86.87がヒットしたので利益確定しました。1社と取引を終える予定です。トータルで20万円弱儲けさせてもらいました。
 GBP/CHFはポジション拡大。地政学リスク(要するにイラン問題)でスイスフランが買われているので,置いていた指値がヒット。
 USD/CHFもいくつか置いていた指値がヒットして,途中,平均レートのところで一部決済した後,表記のポジションに落ち着いています(平均レートは@1.27623なので実質はまだ含み損ありの状態)。フラン売りポジションのボリュームはこれぐらいがちょうどいいですかね。1社取引終了で資金が出た後のレバは3.7倍ほどになりますので。

 さて,損益ベース(注:時価評価)ではこうなりました。
売買損益      94,038円
獲得スワップ    21,792円
合計       115,830円
 年間損益    591,193円
(うちスワップ  464,926円)

【他手法の今期通算損益】(※注:保有ポジは時価評価をしています)
スイング      24,638円
サヤトリ     516,582円(現在ノーポジ)

FX年間損益 1,132,413円
(コメント)
 水曜日から週末にかけてはまとまった時間がとれず,落ち着いてトレードすることができませんでした。サヤトリは乖離がプラスに転じたものの十分な乖離には到らなかったのでポジションは積極的にはとっていません。
 ちなみに先週まで「ポン円スキャル」という名称を使っていた短期売買は,この週からは特にポン円にこだわらず短期売買を手がけましたので(ポン円が上りすぎてポジりにくいので)単純に「スイング」としました。うまくいったりいかなかったり。ま,短期はこんなことの繰り返しでしょうね。



(今週のディール予定)
 取引終了した業者から引き出した資金を分配する予定ですが,どこに資金をもっていくかは悩みどころです。手数料無料の海外業者は魅力的ですが,資金の保全性にやや難ありですし(レフコというとんでもない会社の前例があるので),かといって国内業者は安全だけれど手数料が高い。どうしますかねえ。
 スワップの方はAUD/JPYはそのままホールド。GBP/CHFとUSD/CHFは指値置いてナンピン&戻り売りでポジションメークを頑張ります。
posted by 隼人魂 at 11:30| 鹿児島 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | FXディール結果報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月17日

4月09日〜4月15日の為替ディール結果報告

先週の為替ディール結果報告。
【先週初め→終わりのポジション状況】
・AUD/JPY 17枚 L @ 85.615
        →17枚 L @ 85.615(変更なし)
         週末レート @ 86.390【プラス】

・GBP/CHF  5枚 L @2.26132
       →  4枚 L @2.26025(一部利益確定)
         週末レート @2.27360【プラス】

・EUR/AUD  2枚 S @1.63990
       →   0(損切りして撤退)

・USD/CHF  1枚 L @1.29760(新規ポジ)
         週末レート @1.29830【プラス】

※実効レバレッジ 3.16倍 → 2.57倍
※含み益  26,391円
    →181,104円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)2,954円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)
(コメント)
 表示を変えてみました。1枚=10,000単位で,「L」はLong,「S」はShortです。【プラス】というのは含み益がある状態のことです。
 AUD/JPYは取引していませんが,終末の終値がBID値で85.84→86.39と上昇しましたので,含み益が増えています。
 GBP/CHFは先週@2.2545を拾ってナンピンに成功したので,膨らんだポジションをやや減らしました。
 EUR/AUDは損切り完了。キャピタルで79,000円ほどの損失(実際はAUDベースの損失。まだ円転してません)に対してスワップは17,000円ほど(AUDベース)。割に合いませんでした。やっぱり円以外のスワップポジはGBP/CHFが安定しているなあという印象ですね。

 さて,損益ベース(注:時価評価)ではこうなりました。
売買損益     112,887円
獲得スワップ    21,818円
合計       134,705円
 年間損益    475,363円
(うちスワップ  443,134円)

【他手法の通算損益】(※注:保有ポジは時価評価をしています)
ポン円スキャル  113,000円(現在ノーポジ)
サヤトリ     507,092円(現在ノーポジ)

FX取引年間損益 1,095,455円
(コメント)
 AUD/JPYの回復が続いています。また,地味にGBP/CHFの利益も100,000円以上は貢献してたりします。でもまあ損益のほとんどがスワップによるものですね。思惑通りと言っていいのかなあ。
 GBP/JPYのスキャルピングは先週は全く指値がヒットせず。上昇一本調子でしたので,押し目ロングは外れました。
 サヤトリはポジションクローズ。惜しむらくは,先週の段階であと1週間我慢していれば15万円ほどの損切りをしなくて済んだんですねえ。結果論ですけど。
 ようやく4ヶ月目にして100万オーバー達成。これからも上下あるんでしょうけど,まだまだ甘いっすね。



(今週のディール予定)
 業者を3社使い分けていますが,効率が悪いのと,1社のサービスについて魅力が薄れたので2社にしようかと思っています。セントラル短資はクロス円中心にスワップ重視のため残し,ひまわり証券はGBP/CHFやUSD/CHFなどのクロスフランが持てるのと,情報量の豊富さで残します。もう1社(名前は伏せておきましょう)も信託保全ですし悪い業者ではないんですけど,2社と比べると見劣りします。ま,指値の@86.87がヒットした後の話ですけどね・・・。
posted by 隼人魂 at 16:22| 鹿児島 | Comment(1) | TrackBack(1) | FXディール結果報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月14日

サヤトリ手法 その3

サヤトリ解説の第3回目。

 サヤトリ手法のポイントは4つありました。

  1. 値動きの相関性が高い2つの通貨ペアを選ぶ。
  2. 100%の相関はありえないので,各種イベントの後で2ペアの動きに歪みが生じるときが来る。
  3. 「歪みはいずれ矯正される」(「裁定」と言います)という理念の下で,矯正される方向にポジションを構築する。
  4. 適当なところでポジションをクローズして利益を確定させる。

 これまで第1点目について書いてきました。流動性の高さやスプレッドの狭さなどの理由から,僕はEUR/USDとGBP/USDのペアを使っているという話でした。今日からは第2点目について書いていきます。

 相関性が高い2つの通貨ペアを選んで動きを見ていると,例えばEUR/USDが上昇したらGBP/USDも釣られて上昇することが多いことに気付きます。逆もまたしかり。とはいえ,必ずしも100%同じ動きをするわけではありません。そういう違った動きになったらチャンスが生まれているのではないか?,と考えるのがサヤトリ手法の次の一歩になります。

 EUR/USDだけでポジションを張っても未来の事なんて誰にもわからないんだから,上るか下るかにやきもきしても仕方がない。そんな不確実な方法はキライだ。そういう考えから,相場が上っても下っても利益が確保できるような手法を考えたわけです。例えば,サヤトリでは次のような手をうちます。
 まずEUR/USDをロング(買い持ち)したとしよう。その後に相場が下ってしまっても,同時にGBP/USDをショート(売り持ち)していれば,差引きで損益は相殺されますね。「ほぼ同じ動きをする」という前提条件が確かであればあるほど(すなわち相関係数が高いほど)見事に相殺してくれます。相殺後の差引きがプラスになるかマイナスになるかは状況によりますが,これをプラスにするためには何か工夫が必要になってきます。

 相殺に期待するとはいえ,やみくもに今の段階でEUR/USDをロングして同時にGBP/USDをショートすりゃいいってもんじゃありません。何らかの工夫をして収益に結びつけないと単なるバクチです(そもそも裁定取引なので胸張って投資だとも言えませんけどね)。ちゃんと客観的に判断できるモノサシを用意しておいた方が良いです。なぜなら,もし失敗したとしても検証して次に繋げられる学習をすることができるからです。これ,失敗学の基本ですね。

 ではどのようなモノサシを使ったらいいのか。僕は「乖離度」という水準をモノサシにしていますが,考え方や使い方についてはなかなか深いので,詳しくは次の機会に譲ります。今回は実際の「乖離度」の動きを見ていくだけにします。

※蛇足ですが,人によっては他のモノサシを考えるかもしれません。僕もこれでなければいけないなどと言うつもりもありませんが,一番スマートというかごちゃごちゃいろいろと考える必要がない数値なので初めてやってみるとしたら最適な基準かなと思って採用しました。

kairidata.jpg(←クリックすると大きくなります)

 ゼロの基準線を目指して,数字が上ったり下ったりしているのがよくわかると思います。これがミソです。いくら離れてもせいぜいプラスマイナスで5ぐらいまでで,それからゼロに近づいて行っています。もちろん,これからもそうなるという保証はないですよ,念のため。でも,なにもゼロにならないと収益にできないというわけでもないので,マイナス方向に進みすぎたら戻ってくるし,プラス方向に進みすぎても戻ってくるんじゃないかなあというリズムが掴めれば,それを収益化(差引きのプラス化)することは可能です。具体的な話はサヤトリ手法のポイントの3点目になるので後日に回しますが。

 ゼロの基準線の状態が100%の相関の状態だと「見なし」て,相関からの歪み具合を「乖離度」としてグラフで視覚化したわけですね。ここまで情報が揃えば,いよいよサヤトリの最大のポイントである裁定理念を使ってポジション構築に移ることができます。が,これはポイントの3点目の話であって,実はそこにたどりつくまでにもっと考えておかないといけない問題があります。「基準」をどうやって決めるのか?どれぐらいのタイムスパンでデータを整備すべきか?などなど。次回からはこれらの点について見ていきます。



【先週初め→Apr/14/06 23:45現在のポジション状況】
AUD/JPY 170,000 LONG @ 85.615
       →170,000 LONG @ 85.615(変更なし)
GBP/CHF  50,000 LONG @2.26132
       → 40,000 LONG @2.26025(一部利益確定)
EUR/AUD  20,000 SHORT@1.63990
       →      0(損切りして撤退)
USD/CHF  10,000 LONG @1.29760(新規ポジ)
※実効レバレッジ 3.16倍 → 2.56倍
※含み益  26,391円
    →194,529円(スワップ分は含まず)
※1日あたりスワップ(見込み)2,954円
(注意:単価は未決済玉の手数料控除後取引レート加重平均による)

(コメント)
 EUR/AUDは結局損切りしました。1ヶ月前は適度なところで利益確定しておきますみたいなことを書いていたのに・・・まだまだ修行が足りませんね。
 替わってUSD/CHFをエントリーしてみました。通貨分散の観点からもあった方がいいかなあと。これからボチボチのペースで探りながらポジションを作っていきます。
posted by 隼人魂 at 23:54| 鹿児島 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | FXトレードテクニック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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